东海证券-金融工程日报-220316

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市场数据：主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，创业板指（-2.55%）跌幅最小，中证500（-5.67%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，创业板指（-3.03%）跌幅最小，上证50（-7.85%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，创业板指（-8.80%）跌幅最小，金融指数（-19.77%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数悉数下跌，电力设备(-2.48%)跌幅最小，煤炭(-8.08%)跌幅最大；最近5个交易日，各行业悉数下跌，医药生物(-0.64%)跌幅最小，房地产(-11.08%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业悉数下跌，电力设备(-0.57%)跌幅最小，家用电器(-21.59%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：财达证券（4.37亿元）、天齐锂业（3.44亿元）、华友钴业（3.23亿元）、宁波建工（2.42亿元）和浙江建投（2.29亿元）；净流入后五个股：中国医药（-9.63亿元）、爱尔眼科（-8.47亿元）、中国平安（-8.07亿元）、以岭药业（-5.85亿元）和招商银行（-5.68亿元）。

融资融券3月14日，两融余额减少6.06亿元，为7848.59亿元；其中，融资余额增加8.10亿元，为7467.04亿元；融券余额减少14.16亿元，为381.55亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2203.CFE（-24.25点），沪深300股指期货IF2203.CFE（-42.41点），中证500股指期货IC2203.CFE（-61.98点）基差均为负。

主力合约IH2203.CFE、IF2203.CFE、IC2203.CFE的年化升贴水率分别为-109.17%、-129.53%、-126.42%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为25.89，SKEW指数为118.42。

期权虚值结构中，近月2203购合约的虚值整体小于沽合约，沽2203行权价2.700元合约的虚值最大（百分比2.87%）；远月2209购合约的虚值整体小于沽合约，沽2209行权价2.700元合约的虚值最大（百分比8.35%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为30.93，SKEW指数为107.57。

期权虚值结构中，近月2203购合约的虚值整体小于沽合约，沽2203行权价4.000元合约的虚值最大（百分比2.51%）；远月2209购合约的虚值整体小于沽合约，沽2209行权价4.000元合约的虚值最大（百分比8.55%）。