东海证券-金融工程日报-220315

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市场数据：主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，中证500（-2.33%）跌幅最小，创业板指（-3.56%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，创业板指（-2.28%）跌幅最小，中证500（-5.04%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，上证指数（-7.53%）跌幅最小，金融指数（-16.09%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数悉数下跌，国防军工(-0.55%)跌幅最小，食品饮料(-4.15%)跌幅最大；最近5个交易日，各行业悉数下跌，医药生物(-0.29%)跌幅最小，有色金属(-10.35%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，煤炭(3.34%)涨幅最大，家用电器(-17.15%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：复星医药（9.35亿元）、普洛药业（3.48亿元）、中银证券（3.34亿元）、华海药业（3.29亿元）和永辉超市（2.73亿元）；净流入后五个股：贵州茅台（-16.53亿元）、万孚生物（-15.74亿元）、九安医疗（-15.71亿元）、招商银行（-5.73亿元）和比亚迪（-5.70亿元）。

融资融券3月11日，两融余额减少19.43亿元，为7854.65亿元；其中，融资余额减少23.76亿元，为7458.94亿元；融券余额增加4.33亿元，为395.70亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2203.CFE（-6.88点），沪深300股指期货IF2203.CFE（-12.36点），中证500股指期货IC2203.CFE（-10.98点）基差均为负。

主力合约IH2203.CFE、IF2203.CFE、IC2203.CFE的年化升贴水率分别为-22.00%、-27.01%、-15.84%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为24.90，SKEW指数为104.42。

期权虚值结构中，近月2203购合约的虚值整体大于沽合约，购2203行权价2.814元合约的虚值最大（百分比1.79%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价2.850元合约的虚值最大（百分比7.08%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为26.70，SKEW指数为98.38。

期权虚值结构中，近月2203购合约的虚值整体小于沽合约，沽2203行权价4.200元合约的虚值最大（百分比1.65%）；远月2209购合约的虚值整体小于沽合约，沽2209行权价4.200元合约的虚值最大（百分比6.46%）。