东海证券-金融工程日报-220314

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市场数据：主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，金融指数（1.20%）涨幅最大，中小100（0.05%）涨幅最小；最近5个交易日，各指数悉数下跌，创业板指（-3.03%）跌幅最小，金融指数（-4.92%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，上证指数（-4.89%）跌幅最小，金融指数（-13.78%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，农林牧渔(3.18%)涨幅最大，建筑装饰(-1.62%)跌幅最大；最近5个交易日，各行业悉数下跌，综合(-0.08%)跌幅最小，社会服务(-7.91%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，煤炭(9.97%)涨幅最大，家用电器(-16.22%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：酒鬼酒（9.54亿元）、九安医疗（9.40亿元）、美利云（6.33亿元）、云天化（6.18亿元）和赛伦生物（4.38亿元）；净流入后五个股：东方财富（-7.39亿元）、金种子酒（-6.65亿元）、歌尔股份（-6.22亿元）、贵州茅台（-5.06亿元）和亿利洁能（-5.00亿元）。

融资融券3月10日，两融余额减少2.80亿元，为7874.08亿元；其中，融资余额减少6.34亿元，为7482.71亿元；融券余额增加3.54亿元，为391.37亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2203.CFE（4.32点），沪深300股指期货IF2203.CFE（4.48点），中证500股指期货IC2203.CFE（7.07点）基差均为正。

主力合约IH2203.CFE、IF2203.CFE、IC2203.CFE的年化升贴水率分别为7.67%、5.42%、5.70%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为22.19，SKEW指数为101.13。

期权虚值结构中，近月2203购合约的虚值整体大于沽合约，购2203行权价2.912元合约的虚值最大（百分比1.57%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价2.900元合约的虚值最大（百分比6.24%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为22.98，SKEW指数为95.15。

期权虚值结构中，近月2203购合约的虚值整体小于沽合约，沽2203行权价4.300元合约的虚值最大（百分比1.61%）；远月2209购合约的虚值整体小于沽合约，沽2209行权价4.300元合约的虚值最大（百分比6.22%）。