东海证券-金融工程日报-220311

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市场数据：主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，创业板指（2.67%）涨幅最大，上证50（0.90%）涨幅最小；最近5个交易日，各指数悉数下跌，上证50（-5.28%）跌幅最小，金融指数（-7.74%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，上证指数（-4.53%）跌幅最小，金融指数（-14.55%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数普遍上涨，医药生物(4.18%)涨幅最大，仅农林牧渔(-0.22%)下跌；最近5个交易日，各行业悉数下跌，电力设备(-2.20%)跌幅最小，家用电器(-9.47%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，煤炭(9.74%)涨幅最大，家用电器(-15.39%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：隆基股份（18.54亿元）、宁德时代（8.06亿元）、五粮液（6.87亿元）、比亚迪（6.86亿元）和天齐锂业（6.29亿元）；净流入后五个股：依米康（-4.89亿元）、兰州银行（-4.29亿元）、吉翔股份（-4.07亿元）、紫金矿业（-3.25亿元）和浙江建投（-3.20亿元）。

融资融券3月9日，两融余额减少26.17亿元，为7876.87亿元；其中，融资余额减少25.37亿元，为7489.04亿元；融券余额减少0.80亿元，为387.83亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2203.CFE（-6.46点），沪深300股指期货IF2203.CFE（-26.44点），中证500股指期货IC2203.CFE（-38.74点）基差均为负。

主力合约IH2203.CFE、IF2203.CFE、IC2203.CFE的年化升贴水率分别为-10.05%、-28.10%、-27.55%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为21.24，SKEW指数为101.61。

期权虚值结构中，近月2203购合约的虚值整体小于沽合约，沽2203行权价2.912元合约的虚值最大（百分比1.56%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价2.900元合约的虚值最大（百分比6.36%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为21.82，SKEW指数为97.18。

期权虚值结构中，近月2203购合约的虚值整体小于沽合约，沽2203行权价4.300元合约的虚值最大（百分比1.61%）；远月2209购合约的虚值整体小于沽合约，沽2209行权价4.300元合约的虚值最大（百分比6.16%）。