东海证券-金融工程日报-220310

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◎市场数据：主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，中小100（-0.59%）跌幅最小，金融指数（-2.57%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，上证50（-6.44%）跌幅最小，创业板指（-9.45%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，上证指数（-5.05%）跌幅最小，金融指数（-14.49%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，煤炭(2.16%)涨幅最大，房地产(-3.01%)跌幅最大；最近5个交易日，各行业悉数下跌，煤炭(-0.60%)跌幅最小，国防军工(-11.24%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，煤炭(15.60%)涨幅最大，家用电器(-16.08%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：宁德时代（6.45亿元）、兰州银行（5.15亿元）、山东黄金（4.26亿元）、浙江建投（4.09亿元）和金种子酒（3.72亿元）；净流入后五个股：万科A（-6.91亿元）、鹏欣资源（-5.93亿元）、五粮液（-5.38亿元）、亿利洁能（-4.68亿元）和华友钴业（-4.58亿元）。

融资融券3月8日，两融余额减少1.27亿元，为7903.04亿元；其中，融资余额增加4.15亿元，为7514.41亿元；融券余额减少5.42亿元，为388.63亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2203.CFE（-7.18点），沪深300股指期货IF2203.CFE（-24.35点），中证500股指期货IC2203.CFE（-24.81点）基差均为负。

主力合约IH2203.CFE、IF2203.CFE、IC2203.CFE的年化升贴水率分别为-10.01%、-23.36%、-15.96%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为23.88，SKEW指数为102.76。

期权虚值结构中，近月2203购合约的虚值整体大于沽合约，购2203行权价2.900元合约的虚值最大（百分比1.82%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价2.900元合约的虚值最大（百分比7.00%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为23.73，SKEW指数为100.80。

期权虚值结构中，近月2203购合约的虚值整体小于沽合约，沽2203行权价4.200元合约的虚值最大（百分比1.87%）；远月2209购合约的虚值整体小于沽合约，沽2209行权价4.200元合约的虚值最大（百分比6.34%）。