东海证券-金融工程日报-220309

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市场数据：主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，上证50（-1.40%）跌幅最小，中证500（-3.45%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，上证指数（-5.60%）跌幅最小，创业板指（-10.49%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，上证指数（-2.02%）跌幅最小，创业板指（-11.21%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数悉数下跌，食品饮料(-0.24%)跌幅最小，煤炭(-5.43%)跌幅最大；最近5个交易日，各行业悉数下跌，综合(-0.58%)跌幅最小，汽车(-11.52%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，煤炭(17.79%)涨幅最大，家用电器(-13.70%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：宁德时代（7.68亿元）、亿利洁能（4.61亿元）、中汽股份（3.88亿元）、中国一重（2.52亿元）和通威股份（2.29亿元）；净流入后五个股：天齐锂业（-16.23亿元）、赣锋锂业（-12.04亿元）、华友钴业（-7.34亿元）、中国平安（-6.33亿元）和中国铝业（-5.43亿元）。

融资融券3月7日，两融余额增加13.61亿元，为7904.31亿元；其中，融资余额增加22.53亿元，为7510.26亿元；融券余额减少8.92亿元，为394.05亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2203.CFE（-10.76点），沪深300股指期货IF2203.CFE（-28.39点），中证500股指期货IC2203.CFE（-34.09点）基差均为负。

主力合约IH2203.CFE、IF2203.CFE、IC2203.CFE的年化升贴水率分别为-13.39%、-24.29%、-19.35%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为21.70，SKEW指数为103.66。

期权虚值结构中，近月2203购合约的虚值整体小于沽合约，沽2203行权价2.912元合约的虚值最大（百分比1.92%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价2.900元合约的虚值最大（百分比6.85%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为22.55，SKEW指数为99.06。

期权虚值结构中，近月2203购合约的虚值整体小于沽合约，沽2203行权价4.300元合约的虚值最大（百分比1.81%）；远月2209中不同行权价的购、沽合约的虚值各有高低，沽2209行权价4.300元合约的虚值最大（百分比5.72%）。