东海证券-金融工程日报-220308

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市场数据：主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，中证500（-2.12%）跌幅最小，创业板指（-4.30%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，上证指数（-2.58%）跌幅最小，创业板指（-8.71%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数普遍下跌，仅中证500（0.81%）上涨，金融指数（-9.89%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，综合(0.78%)涨幅最大，食品饮料(-4.38%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，煤炭(7.81%)涨幅最大，电力设备(-8.40%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，煤炭(20.51%)涨幅最大，家用电器(-11.01%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：华秦科技（14.41亿元）、中国中冶（4.09亿元）、赤峰黄金（3.89亿元）、云铝股份（3.29亿元）和中国石油（2.52亿元）；净流入后五个股：东方财富（-11.54亿元）、招商银行（-11.20亿元）、宁德时代（-8.84亿元）、比亚迪（-8.72亿元）和中兴通讯（-7.43亿元）。

融资融券3月4日，两融余额减少36.21亿元，为7890.70亿元；其中，融资余额减少26.93亿元，为7487.73亿元；融券余额减少9.28亿元，为402.97亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2203.CFE（-5.28点），沪深300股指期货IF2203.CFE（-13.38点）基差为负，中证500股指期货IC2203.CFE（1.21点）基差为正。

主力合约IH2203.CFE、IF2203.CFE、IC2203.CFE的年化升贴水率分别为-5.89%、-10.20%、0.60%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为20.17，SKEW指数为103.20。

期权虚值结构中，近月2203购合约的虚值整体大于沽合约，购2203行权价2.950元合约的虚值最大（百分比1.74%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价2.950元合约的虚值最大（百分比6.88%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为20.03，SKEW指数为100.54。

期权虚值结构中，近月2203购合约的虚值整体小于沽合约，沽2203行权价4.332元合约的虚值最大（百分比1.69%）；远月2209中购合约虚值总体大于沽合约，购2209行权价4.300元合约的虚值最大（百分比5.46%）。