东海证券-金融工程日报-220307

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市场数据主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，中证500（-0.81%）涨幅最小，金融指数（-1.80%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，上证指数（-0.11%）涨幅最小，创业板指（-3.75%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数普遍下跌，仅中证500（0.31%）上涨，金融指数（-9.23%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，农林牧渔(0.52%)涨幅最大，汽车(-2.44%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，煤炭(10.25%)涨幅最大，汽车(-4.47%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，煤炭(20.06%)涨幅最大，家用电器(-10.32%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：复星医药（3.12亿元）、黑牡丹（2.60亿元）、兆易创新（2.33亿元）、合富中国（2.32亿元）和中国医药（2.18亿元）；净流入后五个股：比亚迪（-18.41亿元）、东方财富（-7.39亿元）、宁德时代（-7.12亿元）、北方稀土（-7.01亿元）和中国平安（-6.17亿元）。

融资融券3月3日，两融余额减少10.91亿元，为7926.91亿元；其中，融资余额减少12.64亿元，为7514.65亿元；融券余额增加1.74亿元，为412.25亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2203.CFE（7.22点），沪深300股指期货IF2203.CFE（2.97点），中证500股指期货IC2203.CFE（13.17点）基差均为正。

主力合约IH2203.CFE、IF2203.CFE、IC2203.CFE的年化升贴水率分别为6.14%、1.72%、5.05%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为17.22，SKEW指数为101.79。

期权虚值结构中，近月2203购合约的虚值整体大于沽合约，购2203行权价3.061元合约的虚值最大（百分比1.34%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价3.000元合约的虚值最大（百分比5.80%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为17.04，SKEW指数为97.74。

期权虚值结构中，近月2203购合约的虚值整体大于沽合约，购2203行权价4.500元合约的虚值最大（百分比1.46%）；远月2209中购合约虚值总体大于沽合约，购2209行权价4.500元合约的虚值最大（百分比5.75%）。