东海证券-金融工程日报-220304

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◎市场数据：主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数普遍下跌，仅金融指数（0.28%）上涨，创业板指（-1.51%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数普遍上涨，上证指数（1.49%）涨幅最大，仅中小100（-1.31%）下跌；最近22个交易日，多数指数下跌，中证500（1.71%）涨幅最大，金融指数（-6.32%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数涨跌不一，交通运输(3.07%)涨幅最大，食品饮料(-2.35%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，煤炭(7.11%)涨幅最大，电子(-2.82%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业上涨，煤炭(19.60%)涨幅最大，家用电器(-8.76%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：紫金矿业（7.08亿元）、铜陵有色（6.25亿元）、中远海控（4.76亿元）、万科A（4.36亿元）和精华制药（4.04亿元）；净流入后五个股：五粮液（-18.47亿元）、亿纬锂能（-10.05亿元）、北方稀土（-7.05亿元）、东方财富（-6.04亿元）和贵州茅台（-5.42亿元）。

融资融券3月2日，两融余额增加2.76亿元，为7937.82亿元；其中，融资余额增加3.74亿元，为7527.30亿元；融券余额减少0.98亿元，为410.52亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2203.CFE（1.91点）基差为正，沪深300股指期货IF2203.CFE（-4.83点），中证500股指期货IC2203.CFE（-6.15点）基差为负。

主力合约IH2203.CFE、IF2203.CFE、IC2203.CFE的年化升贴水率分别为1.50%、-2.58%、-2.18%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为17.33，SKEW指数为99.65。

期权虚值结构中，近月2203购合约的虚值整体大于沽合约，购2203行权价3.061元合约的虚值最大（百分比1.34%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价3.100元合约的虚值最大（百分比5.91%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为16.93，SKEW指数为96.12。

期权虚值结构中，近月2203购、沽合约的虚值整体接近，沽2203行权价4.529元合约的虚值最大（百分比1.35%）；远月2209中购合约虚值总体大于沽合约，购2209行权价4.500元合约的虚值最大（百分比5.25%）。