东海证券-金融工程日报-220303

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◎市场数据：主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数普遍下跌，仅中证500（0.02%）上涨，创业板指（-1.77%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，上证指数（-0.14%）跌幅最小，中小100（-1.95%）涨幅最小；最近22个交易日，各指数悉数下跌，上证指数（-1.13%）跌幅最小，金融指数（-8.90%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，煤炭(2.13%)涨幅最大，电力设备(-1.40%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，公用事业(3.16%)涨幅最大，传媒(-3.72%)跌幅最大；最近22个交易日，各行业涨跌不一，煤炭(11.15%)涨幅最大，传媒(-10.06%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：中国铝业（9.03亿元）、紫金矿业（5.10亿元）、依米康（4.82亿元）、神火股份（4.17亿元）和云铝股份（3.05亿元）；净流入后五个股：五粮液（-7.26亿元）、立讯精密（-6.88亿元）、宁德时代（-5.52亿元）、亿纬锂能（-5.47亿元）和招商银行（-4.50亿元）。

融资融券3月1日，两融余额增加10.85亿元，为7935.06亿元；其中，融资余额增加2.85亿元，为7523.56亿元；融券余额增加7.99亿元，为411.50亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2203.CFE（4.36点）基差为正，沪深300股指期货IF2203.CFE（-3.60点），中证500股指期货IC2203.CFE（-7.84点）基差为负。

主力合约IH2203.CFE、IF2203.CFE、IC2203.CFE的年化升贴水率分别为3.20%、-1.79%、-2.60%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为16.97，SKEW指数为99.60。

期权虚值结构中，近月2203购合约的虚值整体大于沽合约，购2203行权价3.100元合约的虚值最大（百分比1.40%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价3.100元合约的虚值最大（百分比6.03%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为16.59，SKEW指数为96.75。

期权虚值结构中，近月2203购、沽合约的虚值整体接近，沽2203行权价4.600元合约的虚值最大（百分比1.18%）；远月2209中购合约虚值总体大于沽合约，购2209行权价4.600元合约的虚值最大（百分比5.35%）。