东海证券-金融工程日报-220301

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市场数据：主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，创业板指（0.89%）涨幅最大，上证50（0.17%）涨幅最小；最近5个交易日，多数指数下跌，创业板指（2.74%）涨幅最大，金融指数（-2.14%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，上证指数（-2.61%）跌幅最小，金融指数（-11.24%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数涨跌不一，煤炭(2.23%)涨幅最大，商贸零售(-1.62%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，电力设备(6.12%)涨幅最大，建筑装饰(-6.45%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，有色金属(12.21%)涨幅最大，传媒(-13.20%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：中远海控（8.01亿元）、北方稀土（7.59亿元）、隆基股份（5.57亿元）、三峡能源（4.50亿元）和紫金矿业（4.44亿元）；净流入后五个股：中国平安（-7.29亿元）、三一重工（-5.37亿元）、京东方A（-4.83亿元）、九安医疗（-4.23亿元）和江特电机（-4.22亿元）。

融资融券2月25日，两融余额减少6.90亿元，为7916.91亿元；其中，融资余额减少7.31亿元，为7518.15亿元；融券余额增加0.41亿元，为398.75亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2203.CFE（4.02点）基差为正，沪深300股指期货IF2203.CFE（-7.25点），中证500股指期货IC2203.CFE（-5.31点）基差为负。

主力合约IH2203.CFE、IF2203.CFE、IC2203.CFE的年化升贴水率分别为2.65%、-3.21%、-1.57%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为18.04，SKEW指数为100.14。

期权虚值结构中，近月2203购合约的虚值整体大于沽合约，购2203行权价3.061元合约的虚值最大（百分比1.82%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价3.100元合约的虚值最大（百分比5.65%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为17.32，SKEW指数为96.53。

期权虚值结构中，近月2203购合约的虚值大于沽合约，购2203行权价4.600元合约的虚值最大（百分比1.32%）；远月2209中购合约虚值总体大于沽合约，购2209行权价4.600元合约的虚值最大（百分比5.35%）。