东海证券-金融工程日报-220225

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主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，上证指数（-1.70%）跌幅最小，创业板指（-2.11%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数悉数下跌，中证500（-0.06%）跌幅最小，金融指数（-3.29%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，上证指数（-3.92%）跌幅最小，创业板指（-11.46%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，国防军工(1.41%)涨幅最大，传媒(-4.34%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，国防军工(3.57%)涨幅最大，建筑材料(-5.48%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，煤炭(8.23%)涨幅最大，传媒(-14.50%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：中国铝业（3.05亿元）、中装建设（2.59亿元）、阳光电源（2.53亿元）、首航高科（2.46亿元）和韦尔股份（1.89亿元）；净流入后五个股：贵州茅台（-12.35亿元）、五粮液（-11.73亿元）、京东方A（-11.66亿元）、中国平安（-8.51亿元）和比亚迪（-8.00亿元）。

融资融券2月23日，两融余额增加42.69亿元，为7932.52亿元；其中，融资余额增加35.10亿元，为7527.38亿元；融券余额增加7.59亿元，为405.13亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；非银金融、电力设备、电子的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2203.CFE（6.96点），沪深300股指期货IF2203.CFE（4.68点），中证500股指期货IC2203.CFE（8.72点）基差均为正。

主力合约IH2203.CFE、IF2203.CFE、IC2203.CFE的年化升贴水率分别为3.77%、1.71%、2.14%。

期权上证50ETF期权2204月合约上市。

最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为18.20，SKEW指数为97.84。

期权虚值结构中，近月2203购合约的虚值整体大于沽合约，购2203行权价3.061元合约的虚值最大（百分比1.68%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价3.000元合约的虚值最大（百分比5.66%）。

上交所沪深300ETF期权2204月合约上市。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为17.75，SKEW指数为96.91。

期权虚值结构中，近月2203购合约的虚值大于沽合约，购2203行权价4.529元合约的虚值最大（百分比1.82%）；远月2209中购合约虚值总体大于沽合约，购2209行权价4.500元合约的虚值最大（百分比5.55%）。