东海证券-金融工程日报-220224

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◎市场数据：主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，创业板指（2.82%）涨幅最大，上证50（0.51%）涨幅最小；最近5个交易日，多数指数上涨，中小100（2.15%）涨幅最大，金融指数（-1.40%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，上证50（-0.94%）跌幅最小，创业板指（-10.30%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，电子(4.17%)涨幅最大，煤炭(-1.50%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，有色金属(5.11%)涨幅最大，建筑材料(-2.19%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，煤炭(12.40%)涨幅最大，传媒(-12.58%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：比亚迪（15.61亿元）、东方财富（9.79亿元）、云天化（7.35亿元）、永太科技（6.25亿元）和宁德时代（5.86亿元）；净流入后五个股：首都在线（-7.54亿元）、恒宝股份（-7.32亿元）、保利联合（-4.44亿元）、中锐股份（-4.09亿元）和九安医疗（-4.04亿元）。

融资融券2月22日，两融余额增加12.34亿元，为7889.83亿元；其中，融资余额增加14.91亿元，为7492.28亿元；融券余额减少2.58亿元，为397.55亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2203.CFE（5.76点）基差为正，沪深300股指期货IF2203.CFE（-5.85点）基差为负，中证500股指期货IC2203.CFE（-2.22点）基差为正。

主力合约IH2203.CFE、IF2203.CFE、IC2203.CFE的年化升贴水率分别为2.93%、-2.01%、-0.51%。

期权上证50ETF期权2202月合约到期，近月合约更换为2203月合约。

最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为17.13，SKEW指数为100.69。

期权虚值结构中，近月2203购合约的虚值整体大于沽合约，购2203行权价3.100元合约的虚值最大（百分比1.76%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价3.100元合约的虚值最大（百分比6.07%）。

上交所沪深300ETF期权2202月合约到期，近月合约更换为2203月合约。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为16.10，SKEW指数为97.14。

期权虚值结构中，近月2203购、沽合约的虚值总体接近，购2203行权价4.628元合约的虚值最大（百分比1.48%）；远月2209中购合约虚值总体大于沽合约，购2209行权价4.600元合约的虚值最大（百分比5.45%）。