东海证券-金融工程日报-220223

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主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，上证指数（-0.96%）跌幅最小，金融指数（-1.65%）跌幅最大；最近5个交易日，多数指数下跌，中证500（0.36%）涨幅最大，金融指数（-2.04%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数下跌，上证50（-1.17%）跌幅最小，创业板指（-11.33%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数下跌，有色金属(1.69%)涨幅最大，传媒(-3.65%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，煤炭(7.78%)涨幅最大，传媒(-2.82%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，煤炭(15.07%)涨幅最大，医药生物(-12.50%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：西藏珠峰（7.43亿元）、赣锋锂业（6.85亿元）、通威股份（5.45亿元）、天齐锂业（5.01亿元）和盐湖股份（4.19亿元）；净流入后五个股：贵州茅台（-9.26亿元）、中国电建（-7.93亿元）、五粮液（-7.36亿元）、东方财富（-6.00亿元）和宁德时代（-5.82亿元）。

融资融券2月21日，两融余额增加26.78亿元，为7877.49亿元；其中，融资余额增加27.82亿元，为7477.37亿元；融券余额减少1.04亿元，为400.12亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。

股指期货最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2203.CFE（2.28点）基差为正，沪深300股指期货IF2203.CFE（-4.75点）基差为负，中证500股指期货IC2203.CFE（0.84点）基差为正。

主力合约IH2203.CFE、IF2203.CFE、IC2203.CFE的年化升贴水率分别为1.12%、-1.58%、0.19%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为18.05，SKEW指数为100.14。

期权虚值结构中，近月2202购合约的虚值整体小于沽合约，沽2202行权价3.100元合约的虚值最大（百分比0.19%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价3.100元合约的虚值最大（百分比5.98%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为16.88，SKEW指数为97.66。

期权虚值结构中，近月2202购合约虚值总体小于沽合约，沽2202行权价4.900元合约的虚值最大（百分比0.21%）；远月2209中购合约虚值总体大于沽合约，购2209行权价4.600元合约的虚值最大（百分比5.51%）。