东海证券-金融工程日报-220222

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主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数多数下跌，中证500（0.47%）涨幅最大，金融指数（-0.97%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数普遍上涨，中小100（3.32%）涨幅最大，仅金融指数（-0.87%）下跌；最近22个交易日，各指数悉数下跌，上证50（-1.23%）跌幅最小，创业板指（-9.03%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，计算机(3.30%)涨幅最大，建筑材料(-0.97%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，通信(5.98%)涨幅最大，商贸零售(-1.20%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，煤炭(11.04%)涨幅最大，医药生物(-9.61%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：雅化集团（5.95亿元）、金种子酒（4.67亿元）、证通电子（3.18亿元）、中矿资源（3.18亿元）和天齐锂业（3.05亿元）；净流入后五个股：东方财富（-16.19亿元）、宁德时代（-8.22亿元）、中国电建（-4.56亿元）、东方国信（-4.41亿元）和九安医疗（-3.44亿元）。

融资融券2月18日，两融余额减少24.62亿元，为7850.71亿元；其中，融资余额减少21.70亿元，为7449.55亿元；融券余额减少2.91亿元，为401.16亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；非银金融、电力设备、电子的融券余额居前。

股指期货2月21日股指期货2204月合约上市。

最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2203.CFE（9.34点）基差为正，沪深300股指期货IF2203.CFE（-6.91点），中证500股指期货IC2203.CFE（-23.91点）基差为负。

主力合约IH2203.CFE、IF2203.CFE、IC2203.CFE的年化升贴水率分别为4.33%、-2.18%、-5.08%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为17.15，SKEW指数为99.78。

期权虚值结构中，近月2202购合约的虚值整体大于沽合约，购2202行权价3.100元合约的虚值最大（百分比0.20%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价3.100元合约的虚值最大（百分比5.70%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为16.20，SKEW指数为99.39。

期权虚值结构中，近月2202购合约虚值总体小于沽合约，沽2202行权价4.628元合约的虚值最大（百分比0.48%）；远月2209中购合约虚值总体大于沽合约，购2209行权价4.600元合约的虚值最大（百分比5.35%）。