东海证券-金融工程日报-220221

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◎市场数据：主要指数与行业最近1个交易日，各主要指数多数上涨，中证500（0.98%）涨幅最大，创业板指（-0.46%）跌幅最大；最近5个交易日，各指数普遍上涨，创业板指（2.93%）涨幅最大，仅金融指数（-5.43%）下跌；最近22个交易日，各指数悉数下跌，上证50（-2.27%）跌幅最小，创业板指（-9.88%）跌幅最大。

最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，煤炭(3.47%)涨幅最大，电力设备(-1.21%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业下跌，电力设备(5.53%)涨幅最大，非银金融(-3.93%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，煤炭(9.70%)涨幅最大，医药生物(-12.24%)跌幅最大。

资金流向最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：九安医疗（8.56亿元）、雅本化学（4.41亿元）、贵州茅台（3.16亿元）、金证股份（3.10亿元）和平安银行（2.92亿元）；净流入后五个股：东方财富（-8.31亿元）、云天化（-5.52亿元）、亿纬锂能（-5.44亿元）、湖北宜化（-3.82亿元）和清水源（-3.39亿元）。

融资融券2月17日，两融余额增加3.19亿元，为7875.32亿元；其中，融资余额增加1.41亿元，为7471.25亿元；融券余额增加1.78亿元，为404.07亿元。

行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；非银金融、电力设备、电子的融券余额居前。

股指期货2月18日股指期货2202月合约到期，近月合约切换为2203月合约。

最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2203.CFE（8.18点）基差为正，沪深300股指期货IF2203.CFE（-2.44点），中证500股指期货IC2203.CFE（-5.62点）基差为负。

主力合约IH2203.CFE、IF2203.CFE、IC2203.CFE的年化升贴水率分别为3.37%、-0.68%、-1.07%。

期权最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为16.88，SKEW指数为102.03。

期权虚值结构中，近月2202购合约的虚值整体大于沽合约，购2202行权价3.100元合约的虚值最大（百分比0.28%）；远月2209购合约的虚值整体大于沽合约，购2209行权价3.100元合约的虚值最大（百分比5.48%）。

最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为16.12，SKEW指数为98.19。

期权虚值结构中，近月2202购合约虚值总体小于沽合约，沽2202行权价4.628元合约的虚值最大（百分比0.50%）；远月2209中购合约虚值总体大于沽合约，购2209行权价4.600元合约的虚值最大（百分比5.19%）。