太平洋证券-流动性周报：内外资加仓电子、电气设备和医药生物-210806

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8月2日-8月6日，北上资金合计净流入100.89亿元。

沪股通净流入23.81亿元，深股通净流入77.08亿元。

前一周为净流出24.46亿元。

本期过半数行业为净流入，其中，电子、电气设备和机械设备净流入居前，分别流入43.43亿元、38.75亿元和28.85亿元；食品饮料、农林牧渔和钢铁净流出较多，分别流出32.78亿元、11.02亿元和9.73亿元。

8月6日TOP20重仓股持股过半增持，其中，东方雨虹、汇川技术、伊利股份分别增持0.96%、0.49%、0.33%；美的集团、贵州茅台和药明康德分别减持0.17%、0.12%和0.05%。

国内资金：本周两融呈现回升趋势，8月5日两融余额达18317.34亿元，较7月30日增加287.90亿元。

相较于上期，截止7月29日过半行业两融余额回落。

其中电气设备、化工和医药生物余额回升较多，分别回升53.04亿元、47.17亿元和36.66亿元；非银金融、休闲服务和房地产回落较多，分别回落8.81亿元、5.33亿元和4.00亿元。

结合北上资金来看，内外资在电子、电气设备和医药生物板块配置较一致；在化工、非银金融和银行板块的配置分歧较大。

相较上期，上证50ETF基金、沪深300ETF基金、中证500ETF基金和创业板50ETF基金分别减少12.95亿份、1.44亿份、0.26亿份和7.08亿份。

宏观利率：央行累计开展7天逆回购500亿元，利率与之前持平，叠加900亿元逆回购到期，本周央行流动性净收紧400亿元。

相较上期，截止8月6日，隔夜Shibor减少31.900个BP至1.8590%，7天Shibor减少29.000个BP至1.9940%，银行间流动性有所放松。

1年期国债收益率增加1.68个BP至2.1514%，3年期国债收益率增加1.81个BP至2.5536%，10年期国债收益率减少2.24个BP至2.8139%，无风险利率保持平稳。

3年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较7月23日分别减少6.03个BP至0.45%、减少4.02个BP至0.66%、减少6.02个BP至1.15%；1年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较7月30日分别减少5.36个BP至0.49%、减少7.36个BP至0.66%、减少9.36个BP至0.91%。

信用利差减少过半。

风险提示：海外疫情反复；美国财政刺激计划效果未达预期。