招商期货-股指期货数据量化周报-200223

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　　本周IF,IH基差震幅不大，无期现套利的机会，仅IC有期现套利的机会且套利；IF,IH亦没有当月与下月，当季与下季的跨期套利机会，IC有当月与下月，当季与下季的跨期套利机会。
　　三大指数的ETF跟踪误差均围绕着0波动，正向和负向误差极小，反映了ETF跟踪指数效果良好，可用ETF代替指数。
　　从市场监测的高频数据来看，IF当月合约展期至下月合约的最佳时间为周一，IH当月合约展期至下月合约的最佳时机为周一，IC当月合约展期至下月合约的最佳时机为周二。IF当季合约移至下季合约的最佳时机是周五,IH当季合约移至下季合约的最佳时机周二，IC当季合约移至下季合约的最佳时机是周四。
　　按权重计算超越沪深300指数收益的行业有：半导体、技术硬件与设备、汽车、金融、商业。按权重计算超越上证50指数收益的行业有：半导体、汽车、服务、金融。按权重计算超越中证500指数收益的行业有：技术硬件与设备、半导体、保险II、金融、服务、软件、媒体、房地产II、汽车与零部件、零售、资本货物、消费品。
　　超越沪深300指数中的股票集中度较多的行业有资本货物、技术硬件与设备、食品饮料与烟草；超越上证50指数中的股票集中度较多的行业有汽车及零部件、运输；超越中证500指数中的股票集中度较多的行业有材料II，资本货物、制药与生命科技、技术硬件与设备