招商期货-股指期货早班车-220922

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　　9月21日，A股四大股指再度全线回落，其中上证指数下跌0.17%，报收3117.18点；深成指下跌0.67%，报收11208.51点；创业板指下跌1.49%，报收2331.52点；科创50指数下跌1.50%，报收970.39点。市场成交6,382亿元，较前日减少136亿元。行业板块方面，供气供热（2.09%），运输服务（1.87%），多元金融（1.65%）涨幅居前；酒店餐饮（-2.84%），医疗保健（-2.73%），旅游（-1.84%）跌幅居前。从市场强弱看，IC>IM>IF>IH，个股涨/平/跌分别为2,975/157/1,769。从资金面上看，北上资金当日净流入-30.60亿元，为连续2日净流出，其中沪股通净流入-24.73亿元，深股通净流入-5.87亿元，今年以来净流入505.28亿元，开通以来累计净流入16,851.06亿元，维持在历史高位。公开市场操作方面，央行当日开展190亿元14天逆回购与20亿元7天逆回购操作，中标利率分别为2.15%与2.00%，和前期持平，当日有20亿元逆回购到期，当日净投放190亿元。基差方面，IM、IC、IF与IH10月合约基差分别为68.00、29.38、7.13与0.81点，其中IM、IC近月合约贴水大幅收窄，IF近月合约贴水走扩，IH近月合约期现基本收敛，各品种基差走势继续背离，市场对于各品种的分歧有所加强，短期对IC、IM的悲观情绪有所修复，对IH、IF的积极预期出现减弱。从盘面看，市场量能再度降低，当前时间点离十一国庆长假较近，且在美联储加息日前夕投资者继续保持谨慎态度，市场整体弱势未改，但各指数强弱变化较快，前期IH、IF强，IM、IC弱的结构分化延续性不强，IH/IC的比值继续处于区间震荡。此外，IH盘中再度创年内新低，表现较为弱势，因IF与IH相关性较强，后市重点关注IF在年内低点的支撑情况。（观点供参考）