招商期货-股指期货数据量化周报-200315

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　　要点：
　　本周IF,IH,IC的基差波动较大，均有期现套利的机会且期现套利的利润可观；IC有当月与下月的跨期套利机会,当季与下季的跨期套利机会。
　　三大指数的ETF跟踪误差均围绕着0波动，正向和负向误差极小，反映了ETF跟踪指数效果良好，可用ETF代替指数。
　　从市场监测的高频数据来看，IF当月合约展期至下月合约的最佳时间为周二，IH当月合约展期至下月合约的最佳时机为周一，IC当月合约展期至下月合约的最佳时机为周三。IF当季合约移至下季合约的最佳时机是周一，IH当季合约移至下季合约的最佳时机周一，IC当季合约移至下季合约的最佳时机是周二。
　　按权重计算超越沪深300指数收益的行业有：家用品、服务、公用事业、运输、食品、银行、电信、零售、资本、房地产。按权重计算超越上证50指数收益的行业有：服务、运输、汽车、房地产、银行、电信、能源。按权重计算超越中证500指数收益的行业有：运输、银行、半导体、公用事业、烟草、服务、房地产、金融、家用品、零售、硬件、软件、汽车、资本。
　　超越沪深300指数中的股票集中度较多的行业有房地产II、资本货物、材料II、商业及专业服务；超越上证50指数中的股票集中度较多的行业有银行、运输；超越中证500指数中的股票集中度较多的行业有材料II，多元金融、资本货物、制药与生命科技、食品饮料烟草。