招商期货-股指期货数据量化周报-200322

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　　要点：
　　本周IF,IH,IC的基差波动较大，均有期现套利的机会且期现套利的利润可观；IF,IH有当季与下季的跨期套利机会，IC有当月与下月的跨期套利机会，当季与下季的跨期套利机会。
　　三大指数的ETF跟踪误差均围绕着0波动，正向和负向误差极小，反映了ETF跟踪指数效果良好，可用ETF代替指数。
　　从市场监测的高频数据来看，IF当月合约展期至下月合约的最佳时间为周二，IH当月合约展期至下月合约的最佳时机为周一，IC当月合约展期至下月合约的最佳时机为周二。IF当季合约移至下季合约的最佳时机是周三，IH当季合约移至下季合约的最佳时机周三，IC当季合约移至下季合约的最佳时机是周三。
　　按权重计算超越沪深300指数收益的行业有：食品、软件、家用品、生药、公用事业、商业、零售、电信、能源、资本。按权重计算超越上证50指数收益的行业有：能源、电信、资本、生药、烟草、银行、材料。按权重计算超越中证500指数收益的行业有：食品、家用品、生药、家用事业、半导体、媒体、医疗、软件、零售、保险、能源。
　　超越沪深300指数中的股票集中度较多的行业有多元金融、资本货物、技术硬件与设备、制药与生命科技；超越上证50指数中的股票集中度较多的行业有制药与生命科技；超越中证500指数中的股票集中度较多的行业有媒体II、材料II、资本货物、制药与生命科技、房地产II。