中泰证券-期权周报：标的再度大跌，隐波触底反弹-230219

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　　标的下跌，除隐波反弹外，期权成交量也有所放大，各交易所证券类期权产品总成交2582.03万张，日均516.41万张，日均水平较上周的增减幅度23.59%；成交金额为175.91亿元，日均35.18亿元，比上周增减11.64%。
　　历史波动率方面，50ETF 20日、40日、60日、120日HV值分别为13.52%、13.86%、16.49%、19.07%；沪深300指数的20日、40日、60日、120日HV分别为12.36%、12.73%、13.70%、17.06%；中证1000指数的20日、40日、60日、120日HV分别为14.07%、15.59%、14.41%、19.82%；创业板指数的20日、40日、60日、120日HV分别为18.70%、18.54%、17.12%、22.72%；中证500指数的20日、40日、60日、120日HV分别为11.99%、13.01%、11.91%、16.47%。
　　截至周五，上证50ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为110.07%、84.16%；华泰柏瑞沪深300ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为111.49%、92.40%；中证1000指数期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为101.45%、73.16%；创业板ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为115.28%、80.78%；南方中证500ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为139.17%、95.37%；深证100ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为130.94%、72.84%。
　　风险提示：买入期权到期日有可能价格归零；卖出期权收益有限，但有可能承担无限的风险；虚值或远期合约流动性不足；标的价格波动的风险；本文数据均来自第三方，我们无法保证其准确性。