中泰证券-期权周报：后市应关注宁德时代对沪深300指数的影响-220109

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本周华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF收盘价分别为3.207、4.899、4.824元，涨跌幅分别为-1.50%、-2.18%、-2.27%，截至周五，上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF总份额分别为163.168、114.395、45.587亿份。

各交易所证券类期权产品总成交1668.30万张，日均417.07万张，日均水平较上周的增减幅度44.98%；成交金额为139.64，日均34.91亿元，比上周增减41.85%。

50ETF20日、40日、60日、120日HV值分别为12.29%、12.77%、13.44%、17.62%；沪深300指数的20日、40日、60日、120日HV分别为11.87%、11.67%、11.72%、15.44%。

波动率指数方面，50ETF期权当月波指报收16.36点，较上周上涨4.07%，下月波指报收18.35点，涨9.16%；沪深300ETF期权当月波指报收15.2点，较上周上涨2.98%，下月波指报收17.64点，涨8.29%。

截至周五，上证50ETF成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为84.64%、61.52%；华泰柏瑞沪深300ETF成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为110.33%、81.46%。

风险提示：买入期权到期日有可能价格归零；卖出期权收益有限，但有可能承担无限的风险；虚值或远期合约流动性不足；标的价格波动的风险；本文数据均来自第三方，我们无法保证其准确性。