中泰证券-期权周报：标的再现大跌，隐波持续稳定-220102

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本周华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF收盘价分别为3.256、5.008、4.936元，涨跌幅分别为-0.52%、0.22%、0.24%，截至周五，上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF总份额分别为163.168、113.405、45.857亿份。

最新基金净值规模为528.8682、389.2456、189.0357亿元。

各交易所证券类期权产品总成交1438.41万张，日均287.68万张，日均水平较上周的增减幅度-27.01%；成交金额为123.05，日均24.61亿元，比上周增减-15.07%。

50ETF20日、40日、60日、120日HV值分别为14.19%、13.41%、13.36%、17.64%；沪深300指数的20日、40日、60日、120日HV分别为13.92%、11.81%、11.77%、15.48%。

波动率指数方面，50ETF期权当月波指报收15.72点，较上周上涨9.78%，下月波指报收16.31点，涨7.84%；沪深300ETF期权当月波指报收14.84点，较上周上涨4.83%，下月波指报收16.29点，涨7.88%。

截至周五，上证50ETF成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为82.99%、68.60%；华泰柏瑞沪深300ETF成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为94.40%、92.35%。

风险提示：买入期权到期日有可能价格归零；卖出期权收益有限，但有可能承担无限的风险；虚值或远期合约流动性不足；标的价格波动的风险；本文数据均来自第三方，我们无法保证其准确性。