中泰证券-期权周报：标的冲高回落，隐波保持稳定-230205

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　　投资要点
　　本周期权成交缩减，成各交易所证券类期权产品总成交2336.59万张，日均467.32万张，日均水平较上周的增减幅度-16.46%；成交金额为187.64，日均37.53亿元，比上周增减-10.47%。
　　历史波动率方面，50ETF 20日、40日、60日、120日HV值分别为13.53%、14.44%、18.41%、19.24%；沪深300指数的20日、40日、60日、120日HV分别为11.08%、12.09%、15.81%、17.19%；中证1000指数的20日、40日、60日、120日HV分别为10.70%、13.90%、14.75%、19.76%；创业板指数的20日、40日、60日、120日HV分别为16.72%、16.15%、18.49%、22.77%；中证500指数的20日、40日、60日、120日HV分别为8.77%、11.67%、12.29%、16.58%
　　截至周五，上证50ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为109.42%、89.24%；华泰柏瑞沪深300ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为99.06%、95.82%；中证1000指数期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为79.83%、80.33%；创业板ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为109.08%、91.86%；南方中证500ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为81.27%、96.01%；深证100ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为96.50%、70.76%。。
　　风险提示：买入期权到期日有可能价格归零；卖出期权收益有限，但有可能承担无限的风险；虚值或远期合约流动性不足；标的价格波动的风险；本文数据均来自第三方，我们无法保证其准确性。