中信证券-ETF市场月报（2022年12月）：消费板块表现占优，北证50指数基金成立-230118

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　　2022年12月ETF增加13只至763只，规模增加248亿元至16764亿元，其中A股ETF共575只，规模增加394亿元至10640亿元。12月A股主流宽基指数涨跌互现，大盘指数相对占优。A股宽基ETF资金净申购靠前，大盘和中小盘分别获净申购188亿元、179亿元。ETF两融交易热度总体出现回落，日均融资买入额39亿元，环比下降10%。12月共15只ETF成立，新增规模约197亿元。产品方面，12月首批北证50指数基金均完成募集并成立。
　　▍ ETF市场概况：1）2022年12月，沪深两市已成立的ETF数目增加13只至763只，规模增加248亿元至16764亿元。其中A股ETF数量相较于上月末增加11只至575只，规模增加394亿元至10640亿元，12月全市场ETF日均成交1169亿元，较11月下降8%。2）债券型ETF（+92亿元）、海外股票ETF（+48亿元）、沪港深股票型ETF（+14亿元）和商品型ETF（+10亿元）规模出现上升，货币型ETF（-310亿元）规模有所下降。3）A股宽基ETF规模增加436亿元，A股行业&主题ETF规模则下降47亿元。
　　▍ ETF行情绩效：1）12月A股主流宽基指数涨跌互现，深证100和上证50指数涨幅领先，国证2000和中证500指数跌幅靠前。2）中信一级行业指数中10个行业上涨，20个行业下跌。食品饮料（+11%）、消费者服务（+8%）、传媒（+2%）涨幅位列前三，煤炭（-10%）、房地产（-7%）和建筑（-7%）跌幅靠前。3）根据规模加权收益率，A股细分行业&主题ETF中，酒（+13%）、食品饮料（+11%）、必选消费（+9%）板块表现较好，煤炭（-11%）、房地产（-10%）、中药（-9%）等板块跌幅靠前。
　　▍ ETF申购赎回：1）从大类资产ETF的申赎情况看，2022年12月A股ETF资金整体净流入441亿元。细分来看，A股宽基ETF资金净流入趋势保持，净申购额达367亿元，A股行业&主题ETF资金净流入29亿元。其他大类资产ETF申赎情况：债券型ETF（+92亿元）、海外股票型ETF（+44亿元）和商品型ETF（+7亿元）获净申购，货币型ETF（-309亿元）、沪港深股票型ETF（-47亿元）则为净赎回。2）A股主题&行业，最受资金热捧的方向半导体和中药板块，资金净流出最多的板块为医药、银行和酒。3）从单个ETF基金申赎情况看，除货币ETF外，华泰柏瑞沪深300ETF净流入最多为121亿元，其次为华夏上证科创板50ETF，净流入89亿元。华夏上证50ETF和华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF本月资金净流出最多。
　　▍ ETF融资融券：1）截至12月31日，共206只ETF纳入融资融券标的，对应基金规模总计11582亿元。2）12月日均融资买入额39亿元，环比下降10%；日均融券卖出额7亿元，环比上升3%。3）12月ETF两融交易热度总体出现回落。4）海富通中证短融ETF日均融资买入额最高，达138亿元；南方中证500ETF日均融券卖出额最高，达34亿元。
　　▍ ETF产品动态：1）12月共15只ETF成立，新产品成立带来新增规模约197亿元。从募集规模来看，两只新成立的创业板50ETF位列前二，共募集超112亿元，其中景顺长城创业板50ETF募集规模达71亿元，为12月最高；另外12月还有科创50指数、沪深300和双创50共4只指数增强策略ETF成立。2）截至12月31日，首批北证50成份指数基金均已完成募集并成立，净认购总金额达29亿元。3）截至12月31日，12月共有4只增强策略ETF成立，至此第二批增强策略ETF已有8只正式成立，另有5只仍处于等待发行状态。4）12月16日，亚洲首批加密资产ETF在港交所上市。