中泰证券-期权周报：隐波回落至历史低位区-230101

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　　截至2022年12月30日，50ETF期权202301、202302、202303和202306合约隐含波动率分别为18.99%、18.87%、19.55%和19.35%；华泰柏瑞沪深300ETF合约202301、202302、202303和202306合约隐含波动率分别为17.7%、17.91%、19%和19.18%；中证1000指数期权202301、202302、202303、202306、202309和202312合约隐含波动率分别为16.27%、18.43%、18.85%、19.38%、19.77%和19.76%;创业板ETF期权202301、202302、202303和202306合约隐含波动率分别为21.12%、21.42%、22.51%和23.02%；南方中证500ETF期权202212、202301、202303和202306合约隐含波动率分别为16.34%、18.17%、18.61%和19.58%；易方达深证100ETF期权202212、202301、202303和202306合约隐含波动率分别为8.99%、18.87%、19.55%和19.35%。
　　成交量方面，各交易所证券类期权产品总成交1657.71万张，日均331.54万张，日均水平较上周的增减幅度-36.57%；成交金额为115.64，日均23.13亿元，比上周增减-34.99%。
　　历史波动率方面，50ETF 20日、40日、60日、120日HV值分别为15.29%、19.01%、23.30%、19.20%；沪深300指数的20日、40日、60日、120日HV分别为12.76%、15.77%、20.29%、17.41%；中证1000指数的20日、40日、60日、120日HV分别为13.97%、14.40%、19.22%、20.55%；创业板指数的20日、40日、60日、120日HV分别为14.75%、17.16%、23.74%、23.59%；中证500指数的20日、40日、60日、120日HV分别为12.03%、11.74%、16.39%、17.63%。
　　截至周五，上证50ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为91.65%、91.75%；华泰柏瑞沪深300ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为93.21%、105.72%；中证1000指数期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为64.85%、66.75%；创业板ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为73.81%、93.87%；南方中证500ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为83.39%、96.48%；深证100ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为86.23%、69.88%。
　　风险提示：买入期权到期日有可能价格归零；卖出期权收益有限，但有可能承担无限的风险；虚值或远期合约流动性不足；标的价格波动的风险；本文数据均来自第三方，我们无法保证其准确性。