中泰证券-期权周报：大盘强势震荡，波指连续收阴-221211

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　　截至2022年12月9日，50ETF期权202212、202301、202303和202306合约隐含波动率分别为20.2%、20.55%、21.43%和21.16%；华泰柏瑞沪深300ETF期权202212、202301、202303和202306合约隐含波动率分别为19.75%、20.62%、21.37%和21.03%；中证1000指数期权202212、202301、202302、202303、202306和202309合约隐含波动率分别为21.55%、21.44%、21.94%、22.34%、22.9%和22.99%;创业板ETF期权202212、202301、202303和202306合约隐含波动率分别为20.12%、21.07%、21.7%、22.72%和22.39%；南方中证500ETF期权202212、202301、202303和202306合约隐含波动率分别为16.34%、18.17%、18.61%和19.58%。
　　成交量方面，各交易所证券类期权产品总成交2292.28万张，日均458.46万张，日均水平较上周的增减幅度-6.61%；成交金额为200.70，日均40.14亿元，比上周增减-9.58%。
　　历史波动率方面，50ETF 20日、40日、60日、120日HV值分别为21.60%、25.84%、23.56%、19.58%；沪深300指数的20日、40日、60日、120日HV分别为16.66%、22.05%、21.01%、17.94%；中证1000指数的20日、40日、60日、120日HV分别为14.39%、17.90%、21.81%、21.18%；创业板指数的20日、40日、60日、120日HV分别为16.66%、23.50%、25.96%、24.96%；中证500指数的20日、40日、60日、120日HV分别为11.12%、15.47%、18.57%、18.23。
　　截至周五，上证50ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为91.56%、105.12%；华泰柏瑞沪深300ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为100.65%、127.16%；中证1000指数期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为101.98%、96.25%；创业板ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为72.71%、103.84%；南方中证500ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为121.16%、96.75%。
　　风险提示：买入期权到期日有可能价格归零；卖出期权收益有限，但有可能承担无限的风险；虚值或远期合约流动性不足；标的价格波动的风险；本文数据均来自第三方，我们无法保证其准确性。