中泰证券-期权周报：标的冲高回落，隐波持续走低-221119

《中泰证券-期权周报：标的冲高回落，隐波持续走低-221119（12页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中泰证券-期权周报：标的冲高回落，隐波持续走低-221119（12页）.pdf（12页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

　　投资要点
　　截至2022年11月18日，50ETF期权202211、202212、202303和202306合约隐含波动率分别为21.31%、20.2%、21.02%和20.93%；华泰柏瑞沪深300ETF期权202211、202212、202303和202306合约隐含波动率分别为19.57%、19.34%、21.35%和21.17%；中证1000指数期权202211、202212、202301、202303、202306和202309合约隐含波动率分别为21.39%、21.74%、22.43%、22.6%和23.17%;创业板ETF期权202211、202212、202303和202306合约隐含波动率分别为26.65%、25.52%、26.81%和27.27%；南方中证500ETF期权202210、202211、202212和202303合约隐含波动率分别为19.83%、18.59%、19.89%和20.36%。
　　成交量方面，各交易所证券类期权产品总成交3239.76万张，日均647.95万张，日均水平较上周的增减幅度11.90%；成交金额为255.15，日均51.03亿元，比上周增减3.83%。
　　历史波动率方面，50ETF 20日、40日、60日、120日HV值分别为29.67%、23.91%、21.28%、18.63%；沪深300指数的20日、40日、60日、120日HV分别为27.00%、22.19%、19.76%、17.77%；中证1000指数的20日、40日、60日、120日HV分别为22.64%、23.74%、24.12%、21.68%；创业板指数的20日、40日、60日、120日HV分别为30.80%、28.50%、27.15%、26.14%；中证500指数的20日、40日、60日、120日HV分别为19.56%、19.95%、20.12%、18.66%。
　　截至周五，上证50ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为78.35%、79.59%；华泰柏瑞沪深300ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为94.08%、98.17%；中证1000指数期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为79.02%、80.61%；创业板ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为76.64%、85.55%；南方中证500ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为79.22%、107.45%。
　　风险提示：买入期权到期日有可能价格归零；卖出期权收益有限，但有可能承担无限的风险；虚值或远期合约流动性不足；标的价格波动的风险；本文数据均来自第三方，我们无法保证其准确性。