中泰证券-期权周报：隐波开始与标的涨跌正相关-221113

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　　截至2022年11月11日，50ETF期权202211、202212、202303和202306合约隐含波动率分别为20.85%、20.2%、21.05%和21%；华泰柏瑞沪深300ETF期权202211、202212、202303和202306合约隐含波动率分别为20.27%、20.32%、21.39%和21.28%；中证1000指数期权202211、202212、202301、202303、202306和202309合约隐含波动率分别为20.97%、22.11%、22.34%、22.59%、22.92%和22.99%;创业板ETF期权202211、202212、202303和202306合约隐含波动率分别为27.51%、27.04%、27.71%和27.69%；南方中证500ETF期权202210、202211、202212和202303合约隐含波动率分别为20.38%、20.2%、21%和21.29%。
　　各交易所证券类期权产品总成交2895.35万张，日均579.07万张，日均水平较上周的增减幅度-8.43%；成交金额为245.74，日均49.15亿元，比上周增减-17.17%。
　　历史波动率方面，50ETF 20日、40日、60日、120日HV值分别为29.67%、24.35%、20.91%、18.89%；沪深300指数的20日、40日、60日、120日HV分别为26.57%、22.73%、19.43%、18.05%；中证1000指数的20日、40日、60日、120日HV分别为21.15%、24.85%、23.67%、22.53%；创业板指数的20日、40日、60日、120日HV分别为29.23%、29.71%、26.96%、26.52%；中证500指数的20日、40日、60日、120日HV分别为19.14%、21.46%、19.81%、19.59%。
　　截至周五，上证50ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为61.45%、80.26%；华泰柏瑞沪深300ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为69.83%、100.50%；中证1000指数期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为78.52%、92.18%；创业板ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为69.89%、99.98%；南方中证500ETF期权成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为168.24%、105.97%。
　　风险提示：买入期权到期日有可能价格归零；卖出期权收益有限，但有可能承担无限的风险；虚值或远期合约流动性不足；标的价格波动的风险；本文数据均来自第三方，我们无法保证其准确性。