银河期货-股指期货套利追踪-181012

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        期现套利
        今日期指合约相对波动率均处于较为平均水平，暂时无换仓建议。
        跨期套利
        继之前提示IC次月季月价差以及IH次月季月价差均位于两年历史高位后，截止昨日收盘，两合约价差小幅回落但仍处于历史高位，投资者可继续持有，等待均值回复。
        合约间套利
        三大期指合约间价差仍然维持在低位，概率上有收敛预期，但鉴于最近管理层政策护盘及低估值支撑，权重表现出优于市场的抗跌属性，不排除继续维持低位的可能甚至再创新低的可能，建议暂时观望。