中泰证券-期权周报：隐波平淡迎长假-211007

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投资要点本周华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF收盘价分别为3.231、4.935、4.858元，涨跌幅分别为1.41%、0.08%、0.06%，截至周五，上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF总份额分别为163.168、78.746、38.972亿份；最新资产净值分别为为544.3122、483.6509、227.9467亿元。

各交易所证券类期权产品总成交1743.89万张，日均435.97万张，日均水平较上周的增减幅度3.59%；成交金额为168.69，日均42.17亿元，比上周增减4.17%。

50ETF20日、40日、60日、120日HV值分别为17.27%、18.62%、20.78%、19.15%；沪深300指数的20日、40日、60日、120日HV分别为13.96%、15.27%、18.44%、17.19%。

波动率指数方面，50ETF期权当月波指报收22.49点，较上周上涨8.7%，下月波指报收21.29点，涨0.95%；沪深300ETF期权当月波指报收21.78点，涨10.39%，下月波指报收20.97点，涨2.44%。

截至周五，上证50ETF成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为82.40%、83.64%；华泰柏瑞沪深300ETF成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为为88.87%、100.64%。

国庆长假前的最后一周，只有4个交易日，大盘分化仍然非常严重，市场绝大部分板块和个股下跌，但上证50指数却逆势走强，沪深300略强。

期权波澜不惊，即使面临长假，隐波也未大幅上升，期权日均成交水平与上周持平，反映了投资者对标的的谨慎乐观情绪。

节日期间，境外市场表现平稳，A股和期权市场仍旧持续原先轨道，预计隐波稳中会略有下降。

风险提示：买入期权到期日有可能价格归零；卖出期权收益有限，但有可能承担无限的风险；虚值或远期合约流动性不足；标的价格波动的风险；本文数据均来自第三方，我们无法保证其准确性。