中泰证券-期权周报：市场风格转换50指数走强-211226

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本周华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF收盘价分别为3.273、4.997、4.924元，涨跌幅分别为0.25%、-0.72%、-0.79%，截至周五，上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF总份额分别为163.168、103.046、44.300亿份。

最新基金净值规模为528.8682、389.2456、189.0357亿元。

各交易所证券类期权产品总成交1970.74万张，日均394.15万张，日均水平较上周的增减幅度-25.79%；成交金额为144.88，日均28.98亿元，比上周增减-22.60%。

50ETF20日、40日、60日、120日HV值分别为13.49%、13.12%、13.87%、18.20%；沪深300指数的20日、40日、60日、120日HV分别为13.12%、11.76%、11.84%、15.87%。

波动率指数方面，50ETF期权当月波指报收14.32点，较上周下跌8.44%，下月波指报收15.66点，跌0.76%；沪深300ETF期权当月波指报收14.08点，较上周下跌11.45%，下月波指报收15.1点，涨0.7%。

截至周五，上证50ETF成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为92.83%、76.37%；华泰柏瑞沪深300ETF成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为113.66%、96.14%。

风险提示：买入期权到期日有可能价格归零；卖出期权收益有限，但有可能承担无限的风险；虚值或远期合约流动性不足；标的价格波动的风险；本文数据均来自第三方，我们无法保证其准确性。