中泰证券-期权周报：标的逐步回暖，隐波止跌企稳-211024

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本周华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF收盘价分别为3.352、5.036、4.954元，涨跌幅分别为0.60%、0.60%、0.49%，截至周五，上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF总份额分别为163.168、76.631、37.694亿份；最新资产净值分别为为544.3122、483.6509、227.9467亿元。

本周期权活跃度与上周持平，但成交量略有增加。

各交易所证券类期权产品总成交2465.76万张，日均493.15万张，日均水平较上周的增减幅度17.17%；成交金额为176.34，日均35.27亿元，比上周增减1.28%。

历史波动率全面下降。

50ETF20日、40日、60日、120日HV值分别为15.63%、18.18%、20.93%、19.35%；沪深300指数的20日、40日、60日、120日HV分别为12.32%、14.60%、18.37%、16.94%。

截至2021年10月22日，上证50ETF平值认购期权（50ETF购10月3300）收于0.0638，上涨64.86%；平值认沽期权（50ETF沽10月3300）收于0.0098，下跌57.39%。

平值期权合成标的升水0.07%，平值认沽认购隐含波动率差-1.64%，存在正向套利机会；上证50股指期货当月、次月、当季和下季基差分别-0.93、-6.33、-33.52和-69.72点。

截至2021年10月22日，华泰柏瑞沪深300ETF期权合约总成交2,121,517张，较上一交易日增加4.99%，总持仓1,819,385张，较上一交易日增加0.08%，成交持仓比116.61%。

期权成交量认沽认购比93.69%，持仓量认沽认购比114.45%。

波动率指数方面，50ETF期权当月波指报收17.87点，较上周上涨8.37%，下月波指报收17.26点，涨0.47%；沪深300ETF期权当月波指报收16.21点，涨8.94%，下月波指报收16.58点，涨2.92%。

截至周五，上证50ETF成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为84.11%、105.74%；华泰柏瑞沪深300ETF成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为93.69%、114.45%。

风险提示：买入期权到期日有可能价格归零；卖出期权收益有限，但有可能承担无限的风险；虚值或远期合约流动性不足；标的价格波动的风险；本文数据均来自第三方，我们无法保证其准确性。