五矿经易期货-金融期权日报-210224

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【行情要点】●市场行情:日内行情早盘震荡上行午后高位快速回落，日线上50ETF企稳20天均线小幅上涨。

截至收盘，上证50ETF,上涨0.34%报收3.886;沪300ETF下跌0.27%报收5.574;深300ETF下跌0.66%报收5.550;沪深300指数下跌0.32%报收5579.67。

【期权盘面】●隐含波动率:当月期权合约临近到期日，期权隐含波动率波动较大。

截止收盘，上证50ETF期权下降3.94%至16.79%，沪300ETF期权上涨3.97%至19.52%，深300ETF期权下跌0.66%至24.25%，沪深300股指期权下跌0.25%至24.28%。

●持仓量PCR:期权持仓量PCR为1.00时，一般认为是市场行情的多空分界线。

ETF期权持仓量PCR小幅回升，截止昨日收盘，上证50ETF期权持仓量PCR报收于0.78，沪300ETF期权持仓量PCR报收0.97，深300ETF期权持仓量PCR报收0.81，沪深300股指期权持仓量PCR报收于00.77。

●最大未平仓所在的行权价:期权最大未平仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情所在的压力线和支撑线。

截至收盘，上证50ETF的压力线为4.10和支撑线为3.80;沪300ETF的压力线为5.75，支撑线为5.50;深300ETF的压力线下移一个行权价至5.75，支撑线为5.50;沪深300指数的压力线为5700，支撑线为5400。

【结论与操作建议】●操作建议:50ETF企稳20天均线小幅回升。

操作建议，构建次月合约DELTA中性策略，动态的调整持仓DELTA，使得持仓保持中性:若市场行情变动一个行权价，则平仓离场。

如上证50ETF期权，SC.2103.3.90和.SP_2103_3.844。