五矿经易期货-金融期权日报-210312

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[行情要点]●市场行情:日内行情高开后盘整震荡偏多上行，日线上大幅反弹回升。

截至收盘，上证50ETF上涨2.58%报收3.614;沪300ETF上涨2.58%报收5.129;深300ETF.上涨2.63%报收5.114;沪深300指数上涨2.49%报收5128.22。

[期权盘面]●隐含波动率:市场行情低位反弹震荡上行，期权隐含波动率延续大幅下跌。

截止收盘，上证50ETF期权下降3.08%至22.40%，沪300ETF期权下降3.75%至22.14%，深300ETF期权下跌3.87%至23.50%，沪深300股指期权下跌6.81%至23.93%。

●持仓量PCR:期权持仓量PCR为1.00时，一般认为是市场行情的多空分界线。

市场行情偏多回暖，金融期权持仓量PCR小幅回升，截止昨日收盘，上证50ETF期权持仓量PCR报收于0.67，沪300ETF期权持仓量PCR报收0.81，深300ETF期权持仓量PCR报收0.73，沪深300股指期权持仓量PCR报收于0.56。

●最大未平仓所在的行权价:期权最大未平仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情所在的压力线和支撑线。

截至收盘，上证50ETF的压力线为3.80和支撑线为3.50;沪300ETF的压力线为5.50，支撑线为5.00;深300ETF的压力线下移一个行权价至5.50，支撑线上升一个行权价至5.00;沪深300指数的压力线为5400，支撑线下移3个行权价至5000。

[结论与操作建议]●操作建议:市场行情低位反弹回升，而趋势线仍向下，上方空头承压力量仍较强，操作建议，继续持有卖出认购期权组合策略，获取时间价值，若市场行情反弹半个行权价，则逐步平仓离场，如50ETF期权，SC_2103_3.70和SC_2103_3.80。