中泰证券-期权周报：隐波低位徘徊-211121

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本周华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF收盘价分别为3.250、4.970、4.889元，涨跌幅分别为-0.37%、0.00%、0.04%，截至周五，上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF总份额分别为163.168、86.423、38.468亿份。

各交易所证券类期权产品总成交1944.80万张，日均388.96万张，日均水平较上周的增减幅度0.40%；成交金额为145.99，日均29.20亿元，比上周增减-7.17%。

50ETF20日、40日、60日、120日HV值分别为13.18%、14.65%、16.68%、17.94%；沪深300指数的20日、40日、60日、120日HV分别为11.42%、11.79%、13.55%、15.69%。

波动率指数方面，50ETF期权当月波指报收16.35点，较上周下跌1.74%，下月波指报收16.77点，跌5.09%；沪深300ETF期权当月波指报收14.53点，较上周下跌3.58%，下月波指报收15.75点，跌7.24%。

截至周五，上证50ETF成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为74.34%、66.76%；华泰柏瑞沪深300ETF成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为89.92%、102.47%。

风险提示：买入期权到期日有可能价格归零；卖出期权收益有限，但有可能承担无限的风险；虚值或远期合约流动性不足；标的价格波动的风险；本文数据均来自第三方，我们无法保证其准确性。