五矿经易期货-金融期权日报-210402

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【行情要点】・市场行情:日内行情高开后震荡上行，日线上维持三天在20天均线上下波动。

截至收盘，上证50ETF上涨1.13%报收3.567;沪30OETF上涨1.23%报收5.112;深30OETF上涨1.29%报收5.093;沪深30O指数上涨1.24%报收5110.78。

【期权盘面】・隐含波动率:市场行情偏多上行，期权隐含波动率小幅下降。

截止收盘，上证50ETF期权下跌0.77%至17.04%，沪30OETF期权下跌1.15%至16.77%，深30OETF期权下跌1.58%至17.58%，沪深300股指期权下跌1.78%至17.30%。

・持仓量PCR:期权持仓量PCR为1.00时，一般认为是市场行情的多空分界线。

市场行情偏多上行，金融期权持仓量PCR小幅回暖，截止收盘，上证5OETF期权持仓量PCR报收于0.90，沪30OETF期权持仓量PCR报收0.94，深30OETF期权持仓量PCR报收0.69，沪深300股指期权持仓量PCR报收于0.71。

・最大未平仓所在的行权价:期权最大未平仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情所在的压力线和支撑线。

截至收盘，上证50ETF的压力线下移一个行权价至3.60和支撑线为3.50;沪30OETF的压力线为5.25，支撑线为5.00;深30OETF的压力线下移一个行权价至5.25，支撑线为4.80;沪深300指数的压力线为5000，支撑线为5000。

【结论与操作建议】・操作建议:市场行情维持20天均线上下波动，操作建议，构建DELTA中性策略，根据市场行情变化，动态的调整持仓DELTA，使得持仓保持中性，如50ETF期权，SC_2104_3.60@8和SP_2104_3.50@10。