五矿经易期货-金融期权日报-210407

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【行情要点】●市场行情:日内行情低开后弱势窄幅波动，日线上结束两连阳小幅回落。

截至收盘，上证50ETF下跌0.64%报收3.578;沪300ETF下跌0.54%报收5.133;深300ETF下跌0.54%报收5.113;沪深300指数下跌0.41%报收5140.34。

【期权盘面】●隐含波动率:市场行情小幅波动，期权隐含波动率有所回升。

截止收盘，上证50ETF期权上涨0.59%至16.98%，沪300ETF期权上涨0.59%至16.58%，深300ETF期权上涨0.65%至18.49%，沪深300股指期权.上涨0.81%至17.93%。

●持仓量PCR:期权持仓量PCR为1.00时，-般认为是市场行情的多空分界线。

市场行情弱势盘整，金融期权持仓量PCR小幅下降，截止收盘，上证50ETF期权持仓量PCR报收于0.85，沪300ETF期权持仓量PCR报收0.91，深300ETF期权持仓量PCR报收0.67，沪深300股指期权持仓量PCR报收于0.69。

●最大未平仓所在的行权价:期权最大未平仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情所在的压力线和支撑线。

截至收盘，上证50ETF的压力线下移一个行权价至3.60和支撑线为3.50;沪300ETF的压力线为5.25，支撑线为5.00;深300ETF的压力线下移一个行权价至5.25，支撑线为4.80;沪深300指数的压力线上移两个行权价至5200，支撑线为5000。

【结论与操作建议】●操作建议:市场行情维持20天均线上下波动，操作建议，构建DELTA中性策略，根据市场行情变化，动态的调整持仓DELTA,使得持仓保持中性，如50ETF期权，SC.2104_3.60@8和SP_2104_3.50@10。