五矿经易期货-金融期权日报-210413

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[行情要点]●市场行情:日内行情低开低走后弱势震荡，日线上跌破21天均线延续弱势空头趋势。

截至收盘，上证50ETF下跌1.08%报收3.4680;沪300ETF下跌1.67%报收4.954;深300ETF下跌1.63%报收4.941;沪深300指数下跌1.74%报收4947.75。

[期权盘面]●隐含波动率:市场行情弱势下行，期权隐含波动率小幅回升。

截止收盘，上证50ETF期权.上涨1.34%至17.93%，沪300ETF期权上涨2.12%至18.89%，深300ETF期权上涨2.00%至19.58%，沪深300股指期权上涨4.01%至20.65%。

●.持仓量PCR:期权持仓量PCR为1.00时，一般认为是市场行情的多空分界线。

市场行情延续空头弱势，金融期权持仓量PCR大幅下跌，截止收盘，上证50ETF期权持仓量PCR报收于0.68，沪300ETF期权持仓量PCR报收0.78，深300ETF期权持仓量PCR报收0.65，沪深300股指期权持仓量PCR报收于0.58。

●最大未平仓所在的行权价:期权最大未平仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情所在的压力线和支撑线。

截至收盘，上证50ETF的压力线为3.60和支撑线为3.50;沪300ETF的压力线为5.25，支撑线为5.00;深300ETF的压力线为5.25，支撑线上移一个行权价至5.00;沪深300指数的压力线下移一个行权价至5100，支撑线为5000。

[结论与操作建议]●操作建议:市场行情维持弱势偏空下行，操作建议，构建DELTA中性策略，根据市场行情变化，动态的调整持仓DELTA，使得持仓保持中性，如50ETF期权，SC.2104.3.60@10，SP_2104_3.40@10和SC_21043.50@10,SP_2104_3.50@6。