五矿经易期货-金融期权日报-210414

《五矿经易期货-金融期权日报-210414（7页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《五矿经易期货-金融期权日报-210414（7页）.pdf（7页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

【行情要点】・市场行情:日内行情冲高回落小幅下跌，日线上延续弱势偏空趋势。

截至收盘，上证50ETF下跌0.52%报收3.450;沪30OETF下跌0.14%报收4.947;深30OETF下跌0.26%报收4.928;沪深300指数下跌0.16%报收4939.64。

【期权盘面】・隐含波动率:市场行情弱势盘整，期权隐含波动率小幅下跌。

截止收盘，上证50ETF期权下跌0.67%至17.26%，沪30OETF期权下跌0.82%至18.07%，深30OETF期权下跌0.86%至18.72%，沪深30O股指期权下跌3.64%至17.02%。

・持仓量PCR:期权持仓量PCR为1.00时，一般认为是市场行情的多空分界线。

市场行情延续空头弱势，金融期权持仓量PCR窄幅波动，截止收盘，上证50ETF期权持仓量PCR报收于0.66，沪30OETF期权持仓量PCR报收0.78，深30OETF期权持仓量PCR报收0.64，沪深300股指期权持仓量PCR报收于0.57。

・最大未平仓所在的行权价:期权最大未平仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情所在的压力线和支撑线。

截至收盘，上证5OETF的压力线为3.60和支撑线为3.50;沪30OETF的压力线为5.25，支撑线下移一个行权价至4.90;深30OETF的压力线为5.25，支撑线上移一个行权价至5.00;沪深300指数的压力线下移一个行权价至5100，支撑线为5000。

【结论与操作凳议】・操作建议:市场行情延续弱势偏空，操作建议，构建两组双卖构成的DELTA中性策略，根据市场行情变化，动态的调整持仓DELTA，使得持仓保持中性，如50ETF期权，SC_2104_3.60@10，SP_2104_3.30@10和sc_2104_3.50010，SP_2104_3.40②10。