五矿经易期货-金融期权日报-210416

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[行情要点]市场行情:日内行情低开低走午后有所回升，日线,上跌破前期低点空头压力较强。

截至收盘，上证50ETF下跌1.07%报收3.419;沪300ETF下跌0.56%报收4.947;深300ETF下跌0.60%报收4.929;沪深300指数下跌0.64%报收4948.97。

[期权盘面]隐含波动率:市场行情延续弱势空头，期权隐含波动率窄幅波动。

截止收盘，上证50ETF期权下跌0.37%|至16.32%，沪300ETF期权上涨0.15%至17.48%，深300ETF期权上涨0.12%至18.52%，沪深300股指期权上涨0.47%至18.94%。

持仓量PCR:期权持仓量PCR为1.00时，一般认为是市场行情的多空分界线。

市场行情空头下跌，金融期权持仓量PCR持续下降，截止收盘，上证50ETF期权持仓量PCR报收于0.60,沪300ETF期权持仓量PCR报收0.76，深300ETF期权持仓量PCR报收0.68，沪深300股指期权持仓量PCR报收于0.57。

最大未平仓所在的行权价:期权最大未平仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情所在的压力线和支撑线，金融期权压力线和支撑线均发生下移。

截至收盘，上证50ETF的压力线为3.50和支撑线为3.50;沪300ETF的压力线为5.00，支撑线为4.90;深300ETF的压力线为5.25，支撑线为5.00;沪深300指数的压力线为5100，支撑线为4900。

[结论与操作建议]操作建议:市场行情上周冲高回落后持续走弱，今天跌破前期低点，空头力量较强，操作建议，构建卖出虚一档和虚二档看涨期权组合策略，获取时间价值，若市场行情快速反弹半个行权价，则逐渐平仓离场，如50ETF，SC_2104_3.50和SC_2104__3.60。