五矿经易期货-金融期权日报-210427

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　　【行情要点】
　　・市场行情:日内行情早盘小幅盘整震荡，午后逐渐单边下行，日线上延续宽幅盘整区间震荡。截至收盘，上证5OETF下跌1.59%报收3.458;沪30OETF下跌1.25%报收5.076;深30OETF下跌1.25%报收5.058;沪深300指数下跌1.13%报收5077.24。
　　【期权盘面】
　　・隐含波动率:市场行情日内空头下跌，期权隐含波动率大幅拉升。截止收盘，上证50ETF期权上涨6.83%至20.57%，沪30OETF期权上涨6.13%至18.46%，深30OETF期权上升7.06%至21.32%，沪深300股指期权下跌0.16%至18.04%。
　　・持仓量PCR:期权持仓量PCR为1.00时，一般认为是市场行情的多空分界线。市场行情窄幅震荡，金融期权持仓量PCR小幅变化，截止收盘，上证5OETF期权持仓量PCR报收于0.79，沪30OETF期权持仓量PCR报收1.04，深30OETF期权持仓量PCR报收0.88，沪深300股指期权持仓量PCR报收于0.72。
　　・最大未平仓所在的行权价:期权最大未平仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情所在的压力线和支撑线。截至收盘，上证50ETF的压力线下移一个行权价至3.50和支撑线为3.50;沪300ETF的压力线为5.25，支撑线为5.00;深30OETF的压力线为5.25，支撑线为5.00;沪深30O指数的压力线为5000，支撑线为5000。
　　【结论与操作建议】
　　・操作建议:市场行情日线上维持宽幅区间盘整震荡，操作建议，构建动态DELTA中性组合策略，根据市场行情变化，动态的调整持仓DELTA，如50ETF，SC_2105_3.50@10，SP_2105_3.50@10和SC_2105_3.60@10，SP_2105_3.30@10。