五矿经易期货-金融期权日报-210430

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[行情要点]●市场行情:日内行情早盘小幅高开后冲高回落窄幅盘整震荡，尾盘有所拉升，日线上延续幅盘整区间震荡。

截至收盘，上证50ETF上涨1.13%报收3.513;沪300ETF上涨0.90%报收5.173;深300ETF上涨0.82%报收5.159;沪深300指数上涨0.88%报收5164.17。

[期权盘面]●隐含波动率:市场行情宽幅盘整震荡，期权隐含波动率小幅波动。

截止收盘，上证50ETF期权下跌0.39%至17.54%，沪300ETF期权上涨0.19%至17.45%，深300ETF期权上涨0.21%至18.70%，沪深300股指期权上涨0.71%至18.43%。

●持仓量PCR:期权持仓量PCR为1.00时，一般认为是市场行情的多空分界线。

市场行情窄幅震荡，金融期权持仓量PCR小幅变化，截止收盘，上证50ETF期权持仓量PCR报收于0.93，沪300ETF期权持仓量PCR报收1.08，深300ETF期权持仓量PCR报收0.69，沪深300股指期权持仓量PCR报收于0.72。

●最大未平仓所在的行权价:期权最大未平仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情所在的压力线和支撑线。

截至收盘，上证50ETF的压力线为3.60和支撑线上移一个行权价至3.50;沪300ETF的压力线为5.25，支撑线为5.00;深300ETF的压力线为5.25，支撑线为5.00;沪深300指数的压力线为5000，支撑线为5000。

[结论与操作建议]操作建议:市场行情日线上维持宽幅区间盘整震荡，节假日期间，轻仓规避风险。

操作建议，构建动态DELTA中性组合策略，根据市场行情变化，动态的调整持仓DELTA，如50ETF,SC._2105_3.50@10,SP_2105_3.50@10和SC_2105_3.60@10,SP_2105_3.40@10。