中信证券-ESG定期跟踪报告：深交所发布ESG评价体系与指数，丰富市场ESG投资工具-220808

《中信证券-ESG定期跟踪报告：深交所发布ESG评价体系与指数，丰富市场ESG投资工具-220808（21页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中信证券-ESG定期跟踪报告：深交所发布ESG评价体系与指数，丰富市场ESG投资工具-220808（21页）.pdf（21页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

　　2022年7月25日至8月7日期间，聚焦ESG热点事件，其一为深交所发布ESG评价体系与指数，其中创指ESG近三年相对母指数超额收益为7.25%，丰富了市场ESG投资工具；其二为绿色债券标准委员会正式向市场发布《中国绿色债券原则》，标志着我国绿债发行规则走向统一。
　　▍ ESG热点事件聚焦1—深交所发布ESG评价体系与指数，助力ESG投资落地。根据深交所官网信息，7月25日，深交所全资子公司深圳证券信息有限公司正式推出国证ESG评价方法，发布基于该评价方法编制的深市核心指数（深证成指、创业板指、深证100）ESG基准指数和ESG领先指数。
　　▍ ESG热点事件聚焦2—《中国绿色债券原则》发布，绿债发行规范走向统一。7月29日，绿色债券标准委员会正式向市场发布《中国绿色债券原则》。“绿债原则”明确了绿色债券定义及四项核心要素，进一步统一了标准，明确了募集资金应100%用于绿色项目，是我国绿色债券市场的重要进展。
　　▍ ESG政策全景扫描：在中央、国务院、部委以及部分地方政府发文中，以员工待遇、员工安全保障、责任投资、绿色生产、清洁生产、绿色工厂、污染排放作为关键字匹配政策文本，2022年7月25日至8月5日期间，共发文22份。发文单位为工信部，生态环境部，最高法，湖南、河南、浙江省政府，上海、广州、重庆和台州市政府等，其中关键词“绿色金融”热度最高，在政策文件中出现次数高达9次，占比23%，其次为绿色生产、绿色工厂和清洁生产等。
　　▍ ESG市场动态：1）ESG事件追踪：联想发行2022年初至今全球科技领域最大规模的ESG债券。2）碳交易市场动态：本阶段全国碳市场碳价稳定。2022年7月25日至8月5日，本阶段全国碳市场碳排放配额（CEA）总成交量436,027吨，总成交额26,258,747.00元，最高成交价59.00元/吨，最低成交价57.00元吨，8月5日收盘价为58.50元/吨，较两周前（7月22日）上涨2.63%。截至8月5日，全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量194,673,236吨，累计成交额8,532,335,058.08元。3）ESG行业动态：本周新增四家境内PRI签署机构。
　　▍国内ESG产品发行跟踪：新发16只ESG产品，以公募基金为主。截至2022年8月7日，ESG相关公募基金产品共1007个，其中ESG主题基金存续产品共138只，除未披露规模产品之外，净值总规模达到人民币2085.85亿元；泛ESG公募基金存续产品共869只，产品净值总规模达到人民币13,492.85亿元。ESG主题银行理财产品存续产品共116只，除未披露规模产品外，ESG主题银行理财产品净值总规模达到人民币907.10亿元。
　　▍国内ESG公募基金产品收益跟踪：未见显著超额收益。2022年7月25日至8月5日，本阶段ESG主题基金平均收益为-1.03%，对比指数沪深300（-1.92%）与中证500（-0.30%），相对沪深300超额收益为0.88%，相对中证500超额收益为-0.73%。低碳及绿色发展概念基金本阶段绝对收益为-0.15%，相对沪深300超额收益为1.77%，相对中证500超额收益为0.15%。
　　▍ ESG指数跟踪：国内主要ESG指数未见显著超额收益。
　　▍中信证券ESG评价体系指标跟踪。基于中信证券ESG评价体系，我们在跟踪报告中提示了部分月度指标的数据变动，各项数据均来自于企业公告或政府部门官网信息，保证了数据客观性。2022年7月25日至8月7日，管理层激励制度评价：共计23家上市公司公示了股权激励预案，其中医药行业占比最高；企业股权结构稳定性：科华控股管理层减持比例超过总市值10%，达到14.02%。
　　▍风险因素：企业ESG数据披露不全面；相关政策推进不及预期；ESG相关新闻覆盖不全。