中信证券-量化基金专题研究系列之十五：公私募量化基金发展与展望，砥砺前行-220519

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规模:指数增强和类增强产品占比约七成2022Q1期间，量化型基金规模略有下降：量化型基金规模从2941亿下降至2484亿，主要受到老产品赎回和业绩下滑两方面因素影响；分策略来看，量化对冲基金规模缩减较为明显。

指数增强和类增强产品占比约七成：公募量化基金内部，指数增强基金占比60.2%、量化对冲基金占比10.9%、量化选股基金占比19.3%、类指数增强基金占比9.7%。

规模：在权益公募基金中的占比仅约3.4%权益公募基金（股票型和混合型合计）规模约7.4万亿，环比下降14.1%；在全部公募基金中的占比达29.4%。

量化类公募基金在权益公募基金中的占比约3.4%；相比于2021年末，占比变动不大。

风险因素基金策略漂移或持续性不足的风险；权益资产长期收益率低于预期的风险；“询价新规”修订后的新股样本代表性不足、新股网下申购的收益下行风险；流动性风险；模型失效风险；系统性信用风险；政策变动风险等。