中泰证券-期权周报：标的冲高回落，隐波重回低位-211219

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本周华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF收盘价分别为3.265、5.033、4.963元，涨跌幅分别为-2.51%、-2.14%、-1.82%，截至周五，上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF总份额分别为163.168、98.537、42.239亿份。

最新基金净值规模为528.8682、389.2456、189.0357亿元。

各交易所证券类期权产品总成交2441.51万张，日均488.30万张，日均水平较上周的增减幅度-8.06%；成交金额为187.19，日均37.44亿元，比上周增减-13.09%。

50ETF20日、40日、60日、120日HV值分别为13.44%、13.22%、14.14%、18.32%；沪深300指数的20日、40日、60日、120日HV分别为11.93%、11.58%、11.74%、15.92%。

波动率指数方面，50ETF期权当月波指报收15.64点，较上周下跌6.96%，下月波指报收15.78点，跌2.11%；沪深300ETF期权当月波指报收15.9点，较上周上涨3.18%，下月波指报收15.09点，跌3.33%。

截至周五，上证50ETF成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为95.51%、78.47%；华泰柏瑞沪深300ETF成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为102.61%、101.57%。

风险提示：买入期权到期日有可能价格归零；卖出期权收益有限，但有可能承担无限的风险；虚值或远期合约流动性不足；标的价格波动的风险；本文数据均来自第三方，我们无法保证其准确性。