中泰证券-期权周报：隐波再创新低-211205

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本周华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF收盘价分别为3.215、4.979、4.897元，涨跌幅分别为1.04%、0.87%、0.72%，截至周五，上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF总份额分别为163.168、84.092、39.899亿份。

各交易所证券类期权产品总成交1529.61万张，日均305.92万张，日均水平较上周的增减幅度-5.32%；成交金额为122.21，日均24.44亿元，比上周增减-1.84%。

50ETF20日、40日、60日、120日HV值分别为12.89%、14.21%、15.51%、18.00%；沪深300指数的20日、40日、60日、120日HV分别为10.50%、11.30%、12.52%、15.74%。

波动率指数方面，50ETF期权当月波指报收14.01点，较上周下跌10.71%，下月波指报收14.83点，跌6.49%；沪深300ETF期权当月波指报收13.26点，较上周下跌7.98%，下月波指报收114.44点，跌3.99%。

截至周五，上证50ETF成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为84.76%、76.48%；华泰柏瑞沪深300ETF成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为107.09%、109.98%。

风险提示：买入期权到期日有可能价格归零；卖出期权收益有限，但有可能承担无限的风险；虚值或远期合约流动性不足；标的价格波动的风险；本文数据均来自第三方，我们无法保证其准确性。