湘财证券-ETF市场跟踪与配置周报-230206

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　　最近一周市场概况（2023-1-30至2023-2-5）
　　最近一周在31个申万一级行业中，13个行业上涨，18个行业下跌，行业跌多涨少。涨幅前三的行业为汽车（涨5.72%）、计算机（涨4.80%）和国防军工（涨3.86%）；跌幅前三的行业为银行（跌2.69%）、非银金融（跌2.28%）和家用电器（跌1.78%）。最近一周5个交易日中，北向资金4个交易日净流入、1个交易日净流出，全周合计净流入341.79亿元。
　　最近一周ETF市场表现（2023-1-30至2023-2-5）
　　按照基金成立日，最近一周共有1只ETF新成立，为兴银中证港股通科技ETF（513560.OF），基金类型为被动指数型基金。
　　最近一周614只股票型ETF周涨跌幅中位数为0.08%。消费ETF、动漫游戏ETF和机器人ETF表现较好，涨幅较为靠前；而旅游主题ETF、生物医药ETF与医疗器械ETF表现较差，跌幅较为靠前。最近一周17只债券型ETF周涨跌幅中位数为0.13%。最近一周27只货币型ETF的总规模为2729.08亿元，其中有2只货币型ETF规模大于1000亿元，占比7.41%；有14只货币型ETF的规模小于1亿元，占比51.85%。
　　ETF策略跟踪
　　最近一周北向资金视角下的行业ETF轮动策略关注的行业为有色金属、家用电器及商贸零售。最近一周策略累计收益率为1.20%，沪深300指数的累计收益率为-0.95%，策略相对于沪深300指数的累计超额收益率为2.15%；自2022年以来，策略累计收益率为-15.33%，同期沪深300累计收益率为-15.78%，策略相对于沪深300指数的累计超额收益率为0.45%。
　　最近一周基于北向资金与主力资金的ETF轮动策略关注的行业为有色金属与非银金融。最近一周策略累计收益率为-1.28%，沪深300指数的累计收益率为-0.95%，策略相对于沪深300指数的累计超额收益率为-0.33%；自2022年以来，策略累计收益率为-6.67%，同期沪深300累计收益率为-15.78%，策略相对于沪深300指数的累计超额收益率为9.11%。
　　投资策略建议
　　针对北向资金的行业偏好，推荐近期关注的行业为有色金属、家用电器及商贸零售；考虑主力资金及北向资金的综合行业偏好后，推荐近期关注的行业为有色金属与非银金融；综合上述两类策略的结果，我们推荐近期关注有色金属、家用电器、非银金融及商贸零售行业，对应的基金分别为南方中证申万有色金属ETF、国泰中证全指家电ETF、天弘中证证券保险A及广发中证全指可选消费A。
　　风险提示
　　市场环境变动风险，模型失效风险。