湘财证券-ETF市场跟踪与配置周报-230515

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（以下内容从湘财证券《ETF市场跟踪与配置周报》研报附件原文摘录）
　　投资要点： 　　最近一周市场概况（2023-5-8 至 2023-5-12） 　　上周在 31 个申万一级行业中， 7 个行业上涨， 24 个行业下跌， 行业跌多涨少。 涨幅前三的行业为公用事业（涨 1.95%） 、 煤炭（涨 1.55%） 和汽车（涨1.53%） ； 跌幅前三的行业为建筑装饰（跌 5.98%） 、 传媒（跌 5.97%） 和有色金属（跌 3.54%） 。 上周 5 个北向交易日中， 北向资金 5 个交易日均净流入， 全周合计净流出 99.60 亿元。 　　最近一周 ETF 市场表现（2023-5-8 至 2023-5-12） 　　按照基金成立日， 上周共有 1 只 ETF 新成立， 其类型为被动指数型基金； 按照基金上市日， 上周共有 5 只 ETF 新上市， 其中 4 只基金的类型为被动指数型基金、 1 只基金的类型为国际(QDII)股票型基金。 　　上周 639 只股票型 ETF 周涨跌幅中位数为-1.75%。 中证智能电动汽车 ETF、新能源车电池 ETF 和中证 800 汽车零部件 ETF 表现较好， 涨幅较为靠前；而中证动漫游戏 ETF、 广发中证传媒 ETF 与广发中证基建工程 ETF 表现较差， 跌幅较为靠前。 上周 17 只债券型 ETF 周涨跌幅中位数为 0.11%。 上周27 只货币型 ETF 的总规模为 2659.92 亿元， 其中有 2 只货币型 ETF 规模大于 1000 亿元， 占比 7.41%； 有 14 只货币型 ETF 的规模小于 1 亿元， 占比51.85%。 　　ETF 策略跟踪 　　最近一周北向资金视角下的行业 ETF 轮动策略关注的行业为机械设备、 电力设备和汽车。 最近一周策略累计收益率为 1.15%， 沪深 300 指数的累计收益率为-1.97%， 策略相对于沪深 300 指数的累计超额收益率为 3.12%； 本年以来， 策略累计收益率为 16.59%， 同期沪深 300 累计收益率为 1.71%， 策略相对于沪深 300 指数的累计超额收益率为 14.88%。 　　最近一周基于北向资金与主力资金的 ETF 轮动策略关注的行业为交通运输与石油石化。 最近一周策略累计收益率为 1.57%， 沪深 300 指数的累计收益率为-1.97%， 策略相对于沪深 300 指数的累计超额收益率为 3.54%； 本年以来， 策略累计收益率为 5.08%， 同期沪深 300 累计收益率为 1.71%， 策略相对于沪深 300 指数的累计超额收益率为 3.37%。 　　投资策略建议 　　针对北向资金的行业偏好， 推荐近期关注的行业为机械设备、 电力设备和汽车； 考虑主力资金及北向资金的综合行业偏好后， 推荐近期关注的行业为交通运输与石油石化； 综合上述两类策略的结果， 我们推荐近期关注机械设备、电力设备、 汽车、 交通运输和石油石化行业， 对应的基金分别为国泰中证细分机械设备产业 ETF、 广发中证环保产业 ETF、 广发中证全指汽车、 嘉实物流产业和汇添富中证能源 ETF。 　　风险提示 　　政策变动风险， 模型失效风险。